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关于利率衍生品集中清算业务春节假期休市调整的补充通知

各市场参与机构:

 根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》(国办发明电〔2020〕1号)及《关于调整银行间本外币市场2020年春节假期休市安排的通知》,人民币利率互换、标准债券远期集中清算业务做出如下调整:

 一、人民币利率互换集中清算业务

 1.人民币利率互换集中清算业务延长春节假期休市至2020年2月2日,2月3日起恢复清算结算。

 2.利息支付日为1月31日的,此次节假日调整后,支付日适用经调整的下一营业日准则,该期利息到期日为1月23日,支付日原定为1月23日,现该笔利息汇总到2月3日的结算资金中进行处理。下一期利息(若有)起息日做相应调整。

 3.利息支付日为2月1日的,此次节假日调整后,支付日调整为2月3日,该期利息到期日为2月3日,该笔利息汇总到2月3日的结算资金中进行处理。下一期利息(若有)起息日做相应调整。

 4.保证金结算支付日为1月31日的,此次节假日调整后,将于2月3日进行结算处理。

 5.费用缴款日原为1月31日的,此次节假日调整后,缴款日调整为2月3日。

 6.1月31日、2月1日起息的交易,正常起息处理。

 7.上海清算所将重新生成相关资金、保证金单据,数据文件接口将重新推送。

 二、标准债券远期集中清算业务

 1.标准债券远期集中清算业务延长春节假期休市至2020年2月2日,2月3日起恢复清算结算。

 2.保证金结算支付日为1月31日的,此次节假日调整后,将于2月3日进行结算处理。

 3.费用缴款日原为1月31日的,此次节假日调整后,缴款日调整为2月3日。

 4.上海清算所将重新生成相关保证金单据。


 请各市场参与机构妥善安排好相关事宜。


 人民币利率互换集中清算业务

 联系方式:021-23198956、021-23198831

 标准债券远期集中清算业务

 联系方式:021-23198597

 

                       

银行间市场清算所股份有限公司

                            2020年1月30日